Дюрация по ключевым срокам
Key rate duration
Разложение чувствительности портфеля по участкам кривой: сколько он теряет от движения именно короткого, именно дальнего отрезка.
Как читать значение
Показывает то, что общая дюрация скрывает: портфель может быть нейтрален к параллельному сдвигу и при этом сильно зависеть от изменения наклона.
Когда показатель врёт
Также называют: key rate duration, поточечная дюрация