Дюрация флоатера
Floater duration
Почти нулевая чувствительность цены к уровню ставок: купон переставляется вслед за базой, поэтому дешеветь при её росте бумага не обязана.
Как читать значение
Весь процентный риск такой бумаги — это расстояние до ближайшей даты пересчёта купона. Всё остальное в её цене относится к кредиту, а не к ставке.
Когда показатель врёт
Также называют: процентная дюрация флоатера