Риск-бюджет
Risk budgeting
Распределение не денег, а допустимого разброса: заранее решается, сколько общего риска портфеля вправе занять каждая стратегия или позиция.
Как читать значение
Меняет предмет разговора: вопрос «сколько вложить» превращается в вопрос «сколько колебаний я готов принять от этой части», а веса выводятся из ответа.
Когда показатель врёт
Также называют: бюджетирование риска