Матрица корреляций
Correlation matrix
Таблица попарных связей активов портфеля: по ней видно, какие позиции дублируют друг друга, а какие живут своей жизнью.
Как читать значение
Читают её не по отдельным клеткам, а по группам: набор бумаг с высокой взаимной связью — это одна большая ставка, сколько бы строк она ни занимала в списке.
Когда показатель врёт
Также называют: корреляционная матрица