Дельта
Delta
Чувствительность премии опциона к изменению цены базового актива.
Формула
C — премия опциона, S — цена базового актива. У колла дельта положительна, у пута отрицательна.
Как читать значение
Переводит опцион в эквивалент базового актива: по ней считают, сколько фьючерсов заменяет опционная позиция при небольшом движении цены.
Когда показатель врёт
Также называют: delta