Бета портфеля
Portfolio beta
Чувствительность всего портфеля к движению рынка: взвешенная по долям бета входящих в него бумаг.
Формула
Веса — доли позиций по рыночной стоимости, беты посчитаны по одному окну и одному эталону. Смешивать беты из разных источников и окон нельзя: они несопоставимы.
Как читать значение
Показывает, какую часть движения индекса портфель повторит. Значение выше единицы означает усиление обоих направлений, а не только роста.
Когда показатель врёт
Также называют: бета по портфелю