Вега
Vega
Чувствительность премии опциона к изменению подразумеваемой волатильности.
Формула
Сигма — подразумеваемая волатильность. У купленного опциона вега положительна независимо от того, колл это или пут.
Как читать значение
Показывает, во что позиции обходится пересмотр рыночных ожиданий о будущих колебаниях, даже когда сама цена актива стоит на месте.
Когда показатель врёт
Также называют: vega