Спред-дюрация
Spread duration
Чувствительность цены к изменению кредитного спреда при неподвижной базовой кривой.
Как читать значение
Разделяет два риска, которые обычная дюрация складывает в один: движение ставок и переоценку кредитного качества.
Когда показатель врёт
Также называют: чувствительность к спреду