Ро
Rho
Чувствительность премии опциона к изменению процентной ставки.
Формула
r — безрисковая ставка. Заметнее всего влияние у длинных серий: чем дальше истечение, тем дольше деньги связаны позицией.
Как читать значение
Ставка задаёт стоимость денег, замороженных до истечения, и потому входит в цену опциона наравне с волатильностью.
Когда показатель врёт
Также называют: rho