Паритет процентных ставок
Interest rate parity
Правило, по которому разница ставок двух валют закладывается в курс на будущую дату.
Формула
S — текущий курс, F — курс на срок, r_q и r_b — ставки котируемой и базовой валюты, t — срок в долях года.
Как читать значение
Из правила следует, что безрисковой выгоды от разницы ставок нет: она уже оплачена ценой будущего курса.
Когда показатель врёт
Также называют: interest rate parity