Загружается раздел
Настроение в акциях финансового сектора России по шкале от 0 до 100: чем ниже значение, тем сильнее страх, чем выше — тем сильнее жадность.
Приведение к шкале 0–100 одинаково для всех составляющих. Место текущего значения среди своих значений в окне из 504 наблюдений (перцентиль); нужно не меньше 252 наблюдений.
| Составляющая | Что измеряет | Направление | Вес, % |
|---|---|---|---|
| Импульс сектора | Индекс бумаг сектора относительно своей средней за 125 торговых дней | Рост показателя сдвигает индекс к жадности | 25,0 |
| Сила цен | Число бумаг сектора на годовом максимуме минус число бумаг на годовом минимуме, в долях от бумаг сектора в расчёте | Рост показателя сдвигает индекс к жадности | 25,0 |
| Ширина сектора | Накопленная разница оборота растущих и падающих бумаг сектора | Рост показателя сдвигает индекс к жадности | 25,0 |
| Волатильность сектора | Волатильность индекса сектора за 20 торговых дней относительно своей средней за 50 дней | Рост показателя сдвигает индекс к страху | 25,0 |
Значение индикатора — среднее оценок всех доступных составляющих: у каждой одинаковый вес.
Значение публикуется, когда доступно не меньше 3 составляющих из 4. Иначе значения за день нет: середина шкалы на его место не подставляется.
Итог хранится с точностью до тысячных, на странице показан один знак после запятой.
| Зона | Значение |
|---|---|
| Экстремальный страх | 0–25 |
| Страх | 25–45 |
| Нейтрально | 45–55 |
| Жадность | 55–75 |
| Экстремальная жадность | 75–100 |
Нижняя граница входит в зону: значение 45 — уже «нейтрально».
Расчёт повторяет индекс страха и жадности российского рынка, но по бумагам одного сектора: место индекса Мосбиржи занимает индекс бумаг сектора, в котором вес бумаги растёт с её оборотом за год. Составляющих четыре, а не семь. Опционов и индекса ожидаемой волатильности на секторы нет, поэтому волатильность считается по фактическим движениям индекса сектора; спрос на защиту и аппетит к кредитному риску — свойства рынка целиком, у сектора их нет.
В расчёт входят акции сектора, у которых не меньше 260 торговых дней истории и медианный оборот за 60 дней не ниже 1 млн рублей; состав фиксируется на первый торговый день месяца. Если таких бумаг в секторе меньше восьми, значения за этот день нет, а индекс сектора продолжает считаться по оставшимся бумагам — чтобы после возвращения восьмой бумаги сравнение со средней не начиналось заново. Первое значение появляется, когда у сектора накоплен год таких дней.
Ширина взвешена оборотом: движение бумаги с большим оборотом весит больше. Сила цен считает бумаги поровну, поэтому в небольшом секторе она меняется крупными шагами: одна бумага из восьми сдвигает её на одну восьмую. Бумага, у которой за последний год меньше 200 торговых дней или цена за день менялась больше чем на 45 % (так выглядит смена номинала), в силу цен не входит.
Каждая составляющая сравнивается только с собственной историей за два года, поэтому значение показывает, насколько настроение в секторе необычно для него самого. Сравнение двух секторов говорит о том, где настроение дальше от своей нормы, а не о том, какой сектор вырос сильнее.
В разделе индикаторов и в ресурсе индикаторов программного интерфейса публикуются значение индикатора и оценки составляющих по шкале 0–100 — это результаты нашего расчёта. Исходные значения показателей, из которых получены оценки (цены, обороты, значения биржевых индексов), в них не входят.
Каждая версия методики описана на собственной странице, и эта страница не меняется. Если расчёт изменится, появится новая версия со своей страницей, а эта останется по прежнему адресу.
Индикатор отражает статистику рынка и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сектор бумаги берётся по сегодняшней классификации и применяется ко всей истории. Бумаг, ушедших с биржи до начала наших данных, в расчёте нет: значения за прошлые годы посчитаны по тем бумагам, история которых у нас есть.
Ежедневно индикатор рассчитывается с 5 октября 2026 года. Значения за более ранние даты восстановлены по тем же правилам из исторических цен; в расчёт каждой даты входят только торговые дни не позже неё.